Linktera Kredi Riski Direktörü İskender Kayci ve Finansal Risk Direktörü Burak Evren ile Fintechtime Mayıs Haziran sayısı için özel bir röportaj yaptık.
Linktera Kredi Riski Direktörü İskender Kayci ve Finansal Risk Direktörü Burak Evren ile bir araya geldik.
Linktera’nın Risk Yönetimi bölümü ile bizi yakınlaştırabilir misiniz? Bu alan Linktera’nın uzun yıllardır ana hizmet alanlarından biri ve arkada derin bir uzmanlık var. İşleyiş ve direktörlük yapınız konusunda bilgi alabilir miyiz?
Burak Evren: Linktera’nın 2011 yılında başlayan yolculuğunda, Risk Yönetimi alanında başlatmış olduğu hizmetlerin ve çözümlerin özel bir yeri bulunuyor. Özellikle FinTech sektöründe Risk Yönetimi’ne ilişkin gerçekleştirdiğimiz danışmanlık ve yazılım projeleri oldukça özgün ve çok boyutlu. Buna paralel olarak mesleki altyapımızı çağa uygun olarak “Danışmanlık 4.0” gereksinimleri çerçevesinde akademik teori, sektörel pratik ve sürekli öğrenim üzerine inşa ediyoruz. Projelerimizi an itibarıyla iki ana başlık altında ama hibrit bir yapıda olan 20 kişilik uzman bir ekip ile yönetiyoruz. Projelerde hizmet verdiğimiz kurumların ihtiyaçlarını tam ve kesin olarak tespit ettikten sonra uçtan-uca danışmanlık yaklaşımıyla optimum çıktılarla anahtar teslim dönüşümler gerçekleştiriyoruz. Proje sürecinde, müşterilerimizi en iyi pratikler doğrultusunda yönlendirmenin yanı sıra, IT ve iş birimleri arasında iletken bir köprü oluşturarak birimler arası simetrik bilgi akışının ve buna bağlı olarak da veri sahipliğinin önünü açıyoruz. Diğer taraftan özellikle müşterilerimiz açısından kritik öneme sahip olan “yaparak öğrenme” olgusunu da hep ana odağımızda tutuyoruz. Bu amaçla tüm hizmetlerimizde proje süresince kullanıcılarımıza düzenli olarak veri yönetimi ve yazılım kullanımı üzerine pratik aktarım ve bilgilendirme atölyeleri düzenleyerek proje bitiminde müşterilerimiz bünyesindeki kullanıcı sürdürülebilirliğini de sağlamış oluyoruz.
Regülasyon uzun bir süredir gündemimizde. Basel kriterleri de keza öyle. Basel IV’ü ana hatlarıyla sizden dinleyebilir miyiz? Tüm bankaları etkileyecek yeni düzenlemeler ile birlikte oluşacak zorluklar neler olacak? Basel paketi net bir takvim üzerinden yürütülüyor, ülke olarak takvimde hangi aşamadayız? Düzenlemelerin nasıl bir etki bırakmasını beklemeliyiz?
İskender Kayci: Bankacılık, risklerin uzmanlıkla yönetilmesini ve sistemik krizlerin engellenmesini gerektiren hassas bir sektör. Bu sebeple düzenleyici ve denetleyici otoritelerin sürekli gözetimi altında. Basel standartları ilk olarak 1988 yılında yayımlanmadan önce risk yönetimini düzenleyen ortak bir standart yoktu. Her bir ülke basit kurallarla bankaların yeterli sermaye ile çalışmasını dikte ediyordu. Dolayısıyla hem ortak kurallar yoktu hem de kullanılan yaklaşımların risk hassasiyeti çok zayıftı. Bu ihtiyacı yönelik ortaya çıkan Basel standartları 30 yılı aşkın süredir dünyanın gündeminde ve başta Basel Bankacılık Denetim Komitesi üyeleri olmak üzere birçok ülke tarafından uygulanmaya özen gösteriliyor.
Basel standartları ilk günden bu yana yeni düzenleme ihtiyaçlarına paralel olarak, sürekli yeni güncellemeler, eklemeler ve kapsam değişiklikleri ile Basel-II, Basel-II.5 ve Basel III olarak bugüne kadar geldi. Son olarak 2016 yılında piyasa riski, 2017 yılında da kredi riski için kriz sonrası final standartlar yayımlandı. Basel Bankacılık Denetim Komitesi bu son standartları hala Basel-III olarak adlandırsa da bu standartlar, mevcut standartları çok büyük ölçüde değiştirdiğinden; sektörü paydaşları olan bizler bu standartları Basel-IV olarak ele alıyoruz. Esasında Basel Bankacılık Denetim Komitesi’ne üye ülkelerin 2022 Ocak itibariyle Basel-IV standartlarını uygulamaya almaları bekleniyordu. Ama COVID-19 sebebiyle bu standartların uygulama tarihi 1 yıl gecikmeyle 2023 Ocak’a ertelendi.
Diğer bir sorunuza gelirsek Basel-IV düzenlemelerinin bankaları; veri alt yapısı, sistem ve süreçler açısından oldukça zorlayacağını düşünüyorum. Basel standartlarına uygun risk ölçümleri bankalarda genellikle bizim geliştirmesini üstlendiğimiz yazılımlar üzerinden yapılabiliyor. Halihazırda kullanılan yazılımlar Basel-III standartlarına göre konfigüre edildi.
Basel-IV standartları önceki standartlardan oldukça farklı ve bu standartları hayata geçirmek oldukça zaman alacak. Her ne kadar BDDK bu standartlar için yasal bir geçiş tarihi belirtmemiş olsa da BDDK’nın da bu standartları 2023 Ocak’ta uygulamaya alacağı varsayımı ile hareket etmek geç kalmamak adına en makul yaklaşım.
Son olarak belirtmeliyim ki, Basel-IV’ün kendine has bir veri yapısı bulunuyor ve bu veri yapısını karşılayabilecek geliştirmeler Bankalar için oldukça efor gerektiren bir faaliyet. Bu yüzden en geç 2022 yılı başında bu standartları karşılayacak veri hazırlığına başlanması önemli. Bu noktada, geçişi önceliklendiren bankalar ile Linktera olarak Basel-IV’ü karşılayacak risk yazılımı projelerine başladığımızı belirtebilirim.
Akbank, sizin iş birliğinizle Türkiye’deki ilk Basel IV entegrasyonu sağlayan banka olacak. Çalışmanın detaylarını öğrenebilir miyiz?
İskender Kayci: Belirttiğiniz gibi Türkiye’nin ilk Basel IV konfigürasyonunu içeren kredi riski projesine Akbank ile başladık. Bu proje kapsamında Akbank, kredi riski ölçümünde Standart ve İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımlara uygun risk ölçümleri ile beraber Basel-IV risk ölçümü sonuçlarını da günlük bazda üretiyor olacak. Bununla beraber, proje Akbank’ın bağlı ortaklıklarının entegrasyonunu da içeriyor. “SAS Solution for Regulatory Capital” çözümü üzerinden Banka’nın risk hesaplama ölçümlerinin otomasyonunu sağladığımız bu proje, ülkemizde ilk olacağından heyecanımız yüksek.
Şunu da belirtmeliyim ki çok yakın zamanda Yapı Kredi Bankası ile de Basel-IV standartlarını içine alan bir başka projeye başladık. Kurumlar Basel-IV çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyacın oldukça farkındalar ve geçişe öncülük ediyorlar diyebilirim. Linktera olarak uzun yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlığımız, kurumların bu yeni standartların hayata geçirilmesinde bizi tercih etmesini sağlıyor.
Kredi riskinde Basel standartları dışında bankalarda ihtiyaç olarak gördüğünüz alanlar var mı? Kredi riski yönetiminin geleceği nasıl şekilleniyor?
İskender Kayci: Bankaların risk ölçümünde yoğun olarak kullanılan bir diğer araç stress testi uygulamaları. Bu uygulamalarla stress veya kriz koşullarında ne kadar sermaye ihtiyacı olabileceğini ortaya koyabiliyoruz. Bu uygulamaların dikkate alındığı içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreci, yine düzenleyici ve denetleyici otoritelerin bankalardan önemli bir beklentisi. Halihazırda, stress testi analizleri kullanılan yazılımlar içerisinde kısmen ele alınabiliyor ya da bu yazılımların çıktıları üzerinden bağımsız şekilde stress testi uygulamaları da yapılabiliyor. Daha uygun stress testi çerçevelerinin uygulanabilmesi için kurumların stress testlerine yönelik spesifik yazılımlara ihtiyacı bulunuyor.
Özellikle büyük bankalar için risk ölçümünde diğer bir ihtiyaç “Ekonomik Sermaye Modellemesi ve Hesaplamaları”. Bu modellemelerle bankaların, risklerine uygun yeterli sermayelerinin bulunup bulunmadığını içsel olarak daha hassas bir şekilde tespit etmeleri mümkün olabiliyor. Bu ihtiyacı karşılayacak yazılımların özellikle büyük bankalarımızca kullanılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum.
İhtiyaç olarak belirtebileceğim son konu, gündemdeki TFRS-9 dalgasıyla beraber bankalarda yüksek oranda sayıları artan kredi riski modellerinin yönetişimini sağlayan bir platform/yazılım. Bir model geliştirme kararı verilmesinden model verisinin hazırlanması, validasyonunun yapılması, uygulamaya alınması, izlenmesi/bakımı, bulgularının takibi ve modelin uygulamadan alınmasına kadar ki tüm süreçlerin bankalarımızda halihazırda manuel olması, modellerin sağlıklı bir şekilde idame edilebilirliğini baskı altına alıyor ve iş takibini zorlaştırıyor. Bu, model döngüsü faaliyetlerinde gecikmelere yol açıyor, denetim izini kaybettiriyor ya da bilgi/belgelerin dağınık bir şekilde tutulmasına yol açıyor. Bu çerçevede, model döngüsünde rol alan çok farklı paydaşların birlikte kullanabileceği ortak bir yazılım bu ihtiyacı çözümleyecektir.
Linktera olarak, kritik bulduğum bu ihtiyaçları karşılamak adına SAS’ın global çaptaki teknolojik altyapılarını, 10 yılı aşkın süredir edindiğimiz sektör deneyimimizle harmanlayarak hizmet verdiğimiz kurumlara katma değer yaratmaya devam edeceğiz.
Kurumlar için Finansal Risk Yönetimi giderek daha da önemli bir yer teşkil ediyor. Finansal Risk alanındaki yeni yaklaşımlar ve düzenlemeler konusunda neler söylemek istersiniz?
Burak Evren: Finans ve Bankacılık sektöründe son yıllarda global anlamda artan rekabet ve genişleyen işlem ağıyla finansal varlık ve yükümlülüklerin çeşitliliği ve karmaşıklık seviyesinin yükselmesi oldukça doğal bir sonuç. Buna paralel globaldeki yapısal değişkenlerin nitelik, nicelik ve etkileşimine bağlı olarak artan belirsizliklerin, özellikle içinden geçtiğimiz pandemi döneminde olduğu gibi etkin bir şekilde tahminlenmesinin ciddi önem kazandığı küresel bir geçiş sürecindeyiz. Bu süreçte gözlemlediğimiz önemli bir konu geleneksel getiri merkezli yaklaşımlardan, maliyet ve risk odaklı yaklaşımlara doğru bir dönüşümün gerçekleşmesi. Uluslararası ve/veya yerel otoritelerin kurumlardan beklentileri de bu geçiş ile şekillenmekte ve finansal risk ölçüm yaklaşımları da buna bağlı olarak sürekli güncellenmekte.
Özellikle önümüzdeki 10 seneyi, geleneksel risk ölçüm modellerinin iyileştirilmesi yanında, büyüyen veriye paralel olarak davranışsal modelleme yaklaşımlarının da ön plana çıkacağı veri/teknoloji yoğun bir dönem olarak görüyorum. Bu kapsamda, finansal kurumların risk yönetiminde kullanılacağı veri kalitesini nitel ve nicel anlamda optimize etmesinin yanında genişletilebilir/özelleştirilebilir esnek sistemler üzerinde altyapı kurgulamasının, orta ve uzun vadede ciddi bir stratejik kazanım olacağı kanaatindeyim.
SAS partnerlik programı çerçevesinde 2012 yılından beri SAS Partner’i olarak hizmet veriyorsunuz. 2019 yılında da SAS Gold Partner akreditasyonu aldınız. SAS Partnerliği kapsamında destek verdiğiniz hizmet ve alanları öğrenebilir miyiz?
Burak Evren: SAS ile olan uzun soluklu ve başarılı yolculuğumuzu Gold Partner seviyesiyle taçlandırıp bölgemizde ilk olmak bizim için önemliydi. SAS çatısı altında verdiğimiz danışmanlık ve implementasyon hizmetlerimizi Aktif-Pasif Yönetimi, Piyasa Riski Yönetimi ve Fon Transfer Fiyatlama yanında Yasal Faiz/Likidite Riski Raporlama, Yönetim Raporlama ve Davranışsal Modelleme olarak sıralayabiliriz. SAS ile geleneksel çözüm ortaklığından öte organik ve bütünleşik bir yapıyla ilerleyerek Türkiye dışında da stratejik iş birliği içinde bulunduğumuzu ayrıca belirtmek isterim. SAS ekosisteminin sağladığı ileri teknoloji özelleştirilebilir ve esnetilebilir yazılım altyapısı ve global bilgi ağıyla Linktera’nın finansal risk danışmanlığı ve sektör uzmanlığını bir araya getirerek öncelikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki uçtan-uca danışmanlık ve implementasyon faaliyetlerinde bölgesel anlamda bir sinerji oluşturduğumuzu söyleyebilirim. Bu etkin iş birliğinin bir çıktısı olarak da Avrupa bölgesindeki saygın ve köklü bir bankayla danışmanlık ve implementasyon faaliyetlerini tamamen Linktera’nın yürüteceği bir projeye imza attığımızın da bilgisini paylaşmak isterim.
