Linktera Kredi Riski Direktörü İskender Kayci ile Fintechtime Temmuz & Ağustos sayısı için özel bir röportaj gerçekleştirdik.
Bankaların gündeminde olan Basel-4 veri alt yapısı, sistem ve süreçler açısından oldukça zorlayıcı bir dönemin yaşanacağını işaret ediyor. Düzenlemeler için geri sayımın başladığı şu günlerde, Basel-4 ile başlayacak değişim sürecini, bankaların izlemesi gereken yol haritasının detaylarını Linktera Kredi Riski Direktörü İskender Kayci’den öğrendik.
Siz risk yönetimi uygulamaları konusunda çok önemli bir isimsiniz. Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nde de BDDK’yı temsil etmiştiniz. Linktera ile kesişen kariyer yolculuğunuzu dinleyebilir miyiz?
Geçmişten bu yana analitik ve teknik konulara ilgim var. Bu noktada, risk yönetimi konusunda devam eden kariyerim, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu risk ekiplerinde ve Risk Yönetimi Dairesi’nde, bankalardaki risk yönetimi uygulamalarının denetimiyle gelişti. Ayrıca, risk yönetimine ilişkin uluslararası tartışmaların göbeğinde olan Basel Bankacılık Denetim Komitesi’nde de yer almam, risk yönetimi konularının ele alınış ve çözüme kavuşturulma sürecini yerinde görmem adına çok büyük bir deneyim oldu. Sonrasında, risk yönetim uygulamalarını birçok bankada hayata geçirmemin daha keyifli olacağını düşünerek 2015 yılı sonunda danışmanlık kariyerime başladım. Linktera’nın risk yönetimine ilişkin bankacılık sektöründeki başarılı çalışmaları, vizyoner bakış açısı ve uluslararası proje hedefleriyle birlikte gelişime açık rotası ilgimi çekti ve 2021 yılı başından itibaren Linktera Bilgi Teknolojileri A.Ş.’ye Kredi Riski ve Mevzuat Direktörü olarak katıldım.
Linktera’nın kredi riski yazılımı konusundaki tecrübesi firmanın kuruluş yıllarına dayanacak kadar eski. Birçok bankada yürüttüğümüz projelerimizi dünyanın önde gelen analitik şirketlerinden SAS’ın Gold Partner’i olarak risk yönetimi yazılımları ile destekliyoruz.
Bankacılık sektöründe çok fazla risk türü var. Kredi riskinin de kendi içinde alt türleri var. Kredi risk biriminiz ve çözümleriniz konusunda bilgi alabilir miyiz? Günümüz teknolojileri ile geliştirdiğiniz uygulamalar bu alana nasıl bir katkı sunuyor?
Kredi Riski ve Mevzuat Birimimiz analitik yetenekleri ve yazılım tecrübeleri oldukça yüksek kişilerden oluşuyor. Linktera’nın kredi riski yazılımı konusundaki tecrübesi firmanın kuruluş yıllarına dayanacak kadar eski. Birçok bankada yürüttüğümüz projelerimizi dünyanın önde gelen analitik şirketlerinden SAS’ın Gold Partner’i olarak risk yönetimi yazılımları ile destekliyoruz. Türkiye’de bankacılık sektöründe kredi riski ölçüm yazılımı en çok kullanılan firmayız. Ölçekten bağımsız olarak birçok banka kurduğumuz yazılımları risk yönetimi amacıyla kullanıyor. Gün geçtikçe de bu talep de artıyor.
Kredi Riski Mevzuat Birimi olarak bankalara sermaye yükümlülüğü hesaplamaları için kredi riski ölçüm yazılımlarının geliştirilmesi, stres testi yazılımlarının geliştirilmesi, İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci danışmanlığı ve buna ilişkin yazılım geliştirme süreçleri, BDDK başvuru süreçleri dahil içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım uygulamaları danışmanlığı, karşı taraf kredi riski ölçümüne ilişkin yazılım danışmanlığı ve Basel-4 dahil olmak üzere her türlü risk standardında risk ölçümü yazılım danışmanlığı hizmetleri sunuyoruz.
Özellikle her geçen gün yeni teknolojileri takip eden SAS yazılım ve uygulamaları bankaların risk yönetimi ihtiyaçlarına en yeni teknolojilerle hizmet veriyor. Söz konusu SAS yazılımları ile mevzuat değişikliklerinin zamanında güncellenmesi, kredi-teminat ilişkilerinin kural bazlı olmayan en iyi optimizasyon yöntemleri ile dağıtımı, Basel-4 paketi, karşı taraf kredi riski için SA-CCR paketi ile mevzuat ihtiyaçlarını en son noktaya kadar karşılıyoruz. Bununla beraber, gelişen teknolojik alt yapılar sayesinde yüksek performanslı hesaplama motoru ve tek bir ortak veri besleme yapısıyla Standart, İDD, Basel 4 gibi her türlü yasal veya içsel hesaplama standardı verimli ve hızlı bir şekilde hayata geçirilirken; SAS teknolojileri sayesinde girdi, çıktı, modelleme ve uygulama kuralları şeffaf bir şekilde incelenebilmekte ve simülasyon uygulamaları da kolaylıkla uygulanabilmektedir. Simülasyon kabiliyetleri ile Bankalar çok çeşitli what-if analizleri yaparak, Banka’yı zor durumda bırakabilecek durumları ya da stratejik kararlarına konu edebilecekleri hususları uygulama üzerinde tespit edebiliyorlar. Ayrıca yazılım çözümleri üzerinde, parametrik yapılar kurgulanmış olup parametreler değiştirilerek risk analizleri gerçekleştiriliyor.
SAS teknolojileri, sürekli gelişen yapısıyla farklı risk hesaplamalarını tek bir platform üzerine taşıyacak şekilde kurgulanmıştır. Bu yeni yapıyla kredi riski, IFRS-9, ALM gibi farklı risk ölçüm ve analiz yapıları, tek bir ortak platforma taşınarak sistem verimliliği de oldukça artmaktadır. Bu anlamda, SAS uygulamalarının bankalarımıza büyük bir katma değer sunduğunu söyleyebilirim.
Bankaların gündeminde olan Basel-IV’ü ana hatlarıyla sizden dinleyebilir miyiz? Basel-IV standartları önceki standartlardan hangi yönleri ile farklı? Yeni düzenlemeler ile birlikte nasıl bir değişim yaşanacak?
Basel 4 standartlarının amacı; basitlik, karşılaştırılabilirlik ve risk hassasiyeti çerçevesinde bir denge oluşturmaktır. Özellikle yaşanan farklı özellikteki finansal krizler risk yönetimine ilişkin eksiklikleri daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor ve çıkarılan dersler ile Basel risk ölçüm standartları sürekli yenileniyor. Basel-4 standartları da bu ihtiyaç üzerine ortaya çıktı. Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından COVID-19 sebebiyle uygulama tarihi 1 yıl gecikmeyle 2023 Ocak’a ertelenen Basel 4 standartlarının BDDK tarafından da yakın zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz.
Yeni Basel-4 Standardı, mevcutta uygulamada olan Basel standartlarına göre sermayenin maliyetine ilişkin hesaplamalarda oldukça farklı yaklaşımlar ortaya koyuyor. Basel-4 standardı ile artık kredi riskleri daha hassas bir şekilde ölçülmeye başlanacak. Bu noktada risk hassasiyeti açısından başlıca değişiklikler olarak kredi-teminat ilişkilerinin daha granüler ele alınması, derecelendirme notlarına bağlı olarak riskin daha fazla ayrıştırılması, derecesiz bankaların sermaye gücüne bağlı olarak risk kategorilerine ayrılması, KOBİ’lerin risk değerlendirmelerinin kurumsal şirketlerden farklı değerlendirilmesi, yatırım yapılabilir nitelikteki çok güçlü kurumsal şirketlerin diğer kurumsal şirketlerden farklı değerlendirilmesi, proje kredileri için proje kredisinin kalitesine göre farklı risk kategorilerinin oluşturulması, ödeme moralitesi yüksek gerçek kişilerin belirlenerek bu kişilerin daha düşük risk kategorisinde ele alınması, gerçek kişiler için borçlunun gelir kaynakları ile verilen kredi arasındaki kur uyumsuzlarının dikkate alınması gibi bir çok yeni risk bakış açılarından bahsedebiliriz. Bunun dışında, dışsal derecelendirme kuruluşlarının derecelendirme notlarına motomot güvenmek yerine, bankaların kendi içsel değerlendirme yapmalarının beklenmesi de standartta ortaya çıkan en büyük yeniliklerden biri.
Basel-4 standartlarında, her bir ülke denetim otoritesi kendi oyun alanı içerinde bazı kurallara karar verebilmektedir. Bu kurallardan en temel olanları derecelendirme notlarının kullanımı veya gayrimenkul teminatlı kredilerde kredi-teminat ilişkilerinin nasıl dikkate alınması gerektiğine ilişkindir. Bu kuralların her ülkede farklı olabileceğini değerlendirdiğimizde, parametrik yapılarla ölçüm yapabilen risk ölçüm sistemlerine ihtiyaç artmaktadır.
Tüm bu farklılaşan hesaplamaları gerçekleştirebilmek için Türkiye’deki bankaların veri alt yapılarını, sistemlerini ve süreçlerini yenilemeleri gerekiyor. Bu sebeple, bu yeni standartlar ile beraber bankaların veri altyapıları ile IT kaynaklarına da oldukça büyük yatırım yapmaları gerektiğini ortaya koyuyor.
Türkiye’nin en büyük üç bankasında Basel-4 projeleri için çalışmalarımıza başladık. Yakın zamanda SAS teknolojisini uygulamaya alacağımız bu Basel-4 projelerimizin diğer bankalara da örnek olacağını umuyorum.
Geçiş süreci içerisinde olan bankalar nasıl bir yol izlemeli?
Basel-4 hesaplamaları riskin daha hassas ölçülmesini sağlayan önemli bir standart. BDDK her ne kadar 2023 başı için Basel Bankacılık Denetim Komitesi uygulama tarihlerine uymak için bir taahhütte bulunmuş olsa da BDDK tarafından henüz bir Basel-4 uygulama takvimi açıklamadığından bankaların ön hazırlık yaparak bir risk ölçüm sistemine yatırım yapmalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü, burada BDDK’nın mevzuatı yayımlaması sonrasında bankalara ne kadar bir süre tanıyacağı belirsiz. Bu yüzden hazırlıklarını yapmayan bankalar, takvime uymakta oldukça güçlük yaşayabilirler. Bu hazırlık, geleceğin kaçınılmaz standardı olan Basel-4 için bankayı hem hazır hale getirecek hem de bankanın içsel veya yasal amaçlar için etki analizleri yapmasına da olanak sağlayacaktır. Bu noktada ön adım atan Türkiye’nin en büyük üç bankasında Basel-4 projeleri için çalışmalarımıza başladık. Yakın zamanda SAS teknolojisini uygulamaya alacağımız bu Basel-4 projelerimizin diğer bankalara da örnek olacağını umuyorum. Bu amaçla diğer bankalarımızda da bu projeleri hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz.
Türkiye’nin ilk Basel-IV konfigürasyonuna Akbank ile başlamıştınız. Şu anda Basel-IV ürününüzü hangi bankalar kullanıyor? Proje süreci konusunda bilgi alabilir miyiz?
SAS teknolojisi üzerinde yer alan Basel-4 uygulama paketini ilk olarak Akbank bünyesinde projelendirdik. Çok yakın zamanda, Basel-4 konfigürasyonu uygulamaya geçecek. Aynı şekilde Yapı Kredi Bankası da Basel-4 konfigürasyonunu uygulamayı planlayan diğer bir bankamız. Son olarak, yakın zamanda Basel-4 uygulama paketini İş Bankası’nda da proje kapsamına aldık. SAS teknolojisi ile tüm bu bankalar hem mevcut standartlar ile risk ölçümü yapabilirken, paralelde Basel-4 standartları ile de risk ölçümü yapabilecek duruma gelmekteler. Ayrıca, Basel-4 konusunda başka bankalarla görüşmelerimiz de yoğun olarak devam etmekte.
Genel olarak bankalar Basel-IV çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların karşılanması konusunda hazırlıklı mı? Sektörün yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslında bankalarımızın Basel-4 çerçevesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar için çok hazırlıklı olduklarını söylemek pek mümkün değil. Bu noktada proje yürüten bankalar veri ihtiyacını daha iyi analiz ettiklerinden, hazırlıklarını daha iyi yapabiliyorlar. Şu an Basel-4 mevzuatının Türkçe olarak BDDK tarafından henüz yayımlanmadığını düşünürsek, bankalar bu standardı tam olarak özümseyemeyebilirler. Bunun dışında, BDDK’nın ulusal inisiyatiflerini bilmediklerinden hangi seçeneklerle ilerleyebileceklerini de değerlendirebilecek durumda değiller. Bu da içsel hazırlık yapmalarını güçleştiriyor. Ayrıca, bankalarımız Basel-4 standardına özgü bir kredi-teminat optimizasyon algoritmasına da sahip değiller. Bu noktada, SAS teknolojileri ile tüm bu ihtiyaçları birlikte ele alabilen bir sistem yaklaşımını bankalarımıza sunabiliyoruz. O yüzden, bu engeller SAS sistemini yakın zamanda hayata geçirmek için bir engel değil, tam tersine sistemin güçlü yönleri.
Kredi riskinde Basel standartları dışında bankalarda ihtiyaç olarak gördüğünüz alanlar var mı?
Şu an kredi riski için birçok bankada risk ölçüm yazılımlarımız kullanılıyor. Ama bunun dışında, bankalarımızın İSEDES olarak tanımlanan içsel sermaye yeterliliği değerlendirme süreçlerinde kullanılmak üzere bir stres testi yazılımına ihtiyaçları olduğunu da görüyoruz. Bankalarımız her yılın ilk çeyreğinde manuel süreçler ile İSEDES süreçlerini yürütüyorlar. Bu esnada hesaplama akışlarında bir sorun olduğunda manuel süreçler tekrarlanarak çok sayıda git-gel söz konusu oluyor. Birçok birim de bu süreçte devrede olduğundan bu süreç çok karmaşık ve rahatsız edici bir hal alabiliyor. Bu noktada bankalarımıza SAS teknolojisi stres testi çözümünü öneriyoruz. Bu çözüm sayesinde, stres altında bilanço tahminleri dahil tüm manuel süreçleri Banka’nın içsel süreçlerine uygun olarak hayata geçirebiliyoruz. Bu sayede, otomatikleşen ve kayıt altına alınan bir süreç ile bankalarımız, hesaplama döngülerini bir sistem üzerinden rahatlıkla ve çok hızlı bir şekilde yönetebilecekler.
Finansal Risk alanındaki yeni yaklaşımlar ve düzenlemeler ile birlikte uzun ve kısa vadede nasıl bir değişim beklemeliyiz? Çözümleriniz bu yeni sürece nasıl bir katkı sunacak?
Basel Bankacılık Denetim Komitesi, yeni ihtiyaçlar ve yeni riskler ortaya çıktıkça, risk ölçüm standartlarını yenilemeye devam edecektir. Ayrıca, her bir ülkenin BDDK gibi yasal otoriteleri, ülke spesifik kuralları ortaya çıkarabilirler. Bu da sürekli standartları takip eden ve bunu SAS teknoloji çözümlerine yansıtan ve bunu gerçekleştirmek için güçlü lokal ekipleri bünyesinde barındıran firmamıza ve SAS çözümüne olan ihtiyacı ortaya koyuyor. SAS çözümleri, mevzuat takibini yapan özel ekipler ile sürekli güncelleniyor ve ülke kuralları da SAS’ın white-box ve esnek yapısına uygun olarak sistem içerisine kolaylıkla dahil edilebiliyor. Danışman firma olarak bilgi seviyesi ve teknoloji bilgisi olarak sektörden daha önde olmamızın gerekliliğine inanarak, bu yönde adımlarımızı emin adımlarla atıyoruz.
